Бизнес→Финансы
Альфа-банк не почувствовал выгоды
Из-за продвинутого управления рисками банки могут остаться внакладе
Фотография: РИА «Новости»
| Ольга АдамчукАльфа-банк одним из первых начал оценивать риски по новой методике Центробанка. Конкуренты банка только изучают проект документа ЦБ «О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов». Крупнейшие из них готовятся к аттестации регулятора, чтобы в 2015 году получить право применить новый подход на практике. Аналитики сомневаются в целесообразности новеллы.
В соответствии с политикой ЦБ, порядок расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов (ПВР), предусмотренный «Базелем-2», будет внедряться в банках с 2015 года. Сейчас кредитные организации направляют в Банк России заявки на аттестацию, которая является обязательной для внедрения ПВР. О готовности пройти через аттестацию «Газете.Ru» сообщили в Сбербанке. Но в рамках эксперимента Альфа-банк еще осенью 2013 года получил возможность управлять рисками, проводя расчеты с опорой на сложные математические модели, которые составляют основу ПВР. «Система риск-менеджмента в банке изначально была наиболее приближена к европейским стандартам «Базеля-2», — говорит один из сотрудников кредитного учреждения.
Однако, по словам источников в Альфа-банке, за время применения нового подхода «каких-либо преимуществ», в том числе обещанного эффекта экономии на капитале, банк не ощутил. При этом банк инвестировал в этот проект большие ресурсы. В пресс-службе Альфа-банка сообщили, что мнение анонимных (неназванных) сотрудников не может являться официальной позицией банка.
По оценкам экспертов, совокупные расходы на внедрение «Базеля-2» обходятся банкам в сумму до $25 млрд на один миллиард долларов капитала. В пресс-службе Альфа-банка получить комментарий не удалось.
Топ-менеджеры указывают, что мотивация при переходе к новой методике сводилась к решению полностью следовать всем требованиям Банка России. «Мы к этому отнеслись очень серьезно, в банке были споры касательно внедрения, однако возобладала точка зрения, что мы не будем отступать от требований «Базеля», — прокомментировал ситуацию первый зампред совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев.
На сегодняшний день банки используют упрощенный подход к процессу оценки кредитных рисков по «Базелю-2», и это не позволяет с высокой точностью рассчитывать достаточность капитала. На первом этапе доступ к «продвинутому» управлению рисками получат не все, а лишь крупнейшие игроки на рынке с размером активов от 500 млрд руб., — таких, по данным отчетности на 2014 год, в банковской системе всего 12. По итогам 2014 года их количество может измениться.
Примеру Альфа-банка намерены последовать не все кредитные организации из числа тех, кто имеет такую возможность. В частности, как стало известно «Газете.Ru», к методике пока не торопится присоединяться Росбанк. «Росбанк не входит в число пилотных банков, которые в первую очередь планировали перейти на оценку кредитного риска на основе внутренних рейтингов для целей расчета норматива достаточности капитала», — сообщила «Газете.Ru» заместитель председателя правления Росбанка Перизат Шайхина. По ее словам, Росбанк намерен для начала оценить потенциальный эффект от внедрения системы на деятельность банка.
Вместе с тем, по мнению аналитиков и участников рынка, объективно оценить влияние ПВР, которая предложена российским банкам без адаптации к местным реалиям, можно будет по мере накопления практического опыта.
«В расчете величины взвешенных по риску кредитных требований не учитывается российская специфика — используется минимальное значение норматива достаточности капитала, принятое в развитых странах — 8%, тогда как в России оно равно 10%»,
— говорит глава аналитического управления БКС-банка Максим Осадчий.
Возможны и позитивные последствия. Внедрение подходов, основанных на внутренних рейтингах и количественной оценке вероятности дефолта, в любом случае позволит банкам более точно понимать качество портфеля и повысит эффективность портфельного менеджмента. «В первую очередь это полезно для выявления сегментов с убыточным ценообразованием, при этом наибольший эффект получат банки с большими и высокодиверсифицированными портфелями», — полагает зампред правления НОМОС-банка Анатолий Предтеченский. Однако применение внутренних рейтингов рискованно: оно потребует более качественного планирования достаточности капитала с учетом целевого аппетита к риску, также возрастет роль сценарного анализа, отмечает он. Банки, которые перейдут на ПВР, столкнутся с повышенной волатильностью утилизации капитала и значения Н1 (коэффициент достаточности капитала. — «Газета.Ru»).
По словам Максима Осадчего, методика, предложенная Банком России, оставляет пространство для ужесточения регулирования. Дело в том, что в проекте расчета величины взвешенных по риску кредитных требований присутствует коэффициент, который произвольно выбирается регулятором: сейчас он равен единице. Если регулятор увеличит этот коэффициент, то нагрузка на капитал банков вырастет и банки будут вынуждены привлекать новый капитал. «Сейчас банки инвестируют средства для внедрения этой методики, стремясь сэкономить на капитале, но в конечном итоге они могут остаться внакладе», — опасается он.
